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货币作手回忆录Ⅴ(连载五十三)研究,首先去除神秘化!

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灵客高手EA达人灵客宝富翁实时在线原创精英论坛元老

发表于 2020-11-15 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 灵客No.10 于 2020-11-16 10:53 编辑

研究,首先去除神秘化!


这个题目是一位相识十多年的老朋友所赠。

西游记大家都看过,大闹天宫更是被翻拍成了各种动画和影视作品。
那么是否有人思考过为什么孙悟空没被太上老君炼丹炉消灭?

1.jpg

太上老君不能将孙悟空炼化的真正原因是:
古时候炼丹炉是煤炭炉,最高只能达到1200℃左右,而孙悟空是石猴,主要成分二氧化硅,熔点1600℃左右,的确炼不掉!
那么孙悟空为什么会被炼成火眼金睛呢?
原来二氧化硅在八卦炉1200摄氏度的高温下发生了玻璃化,所以具备了类似照妖镜之类的作用,因而可以看出妖魔鬼怪。
那么八卦炉又为什么会坏掉呢?
原来孙悟空的组成远非二氧化硅那么简单,还有一部分碳酸钙,在八卦炉1200摄氏度作用下,碳酸钙发生分解:CaCO3=CaO+CO2。二氧化碳使八卦炉内压力增大,最终导致八卦炉爆炸,孙悟空破炉而出!

由此可见名著就是名著,经典就是经典,用今天的科学解释了过去无法说清楚的问题。

当下这些无法解释清楚的事情一直客观存在,当下没有发现的一些事情(包括规律)也一直客观存在。
回顾2020年我可以列举:
马太效应(Matthew Effect)是指强者愈强、弱者愈弱的现象,广泛应用于社会心理学、教育、金融以及科学领域。
马太效应,是社会学家和经济学家们常用的术语,反映的社会现象是两极分化,富的更富,穷的更穷  。
出自圣经《新约·马太福音》一则寓言: “凡有的,还要加倍给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来”。表面看起来“马太效应”与“平衡之道”相悖,与“二八定则”类似,但是实则它只不过是“平衡之道”的一极。
在一个阶段里,如果盈利,要放胆去赢,就比如反复提起的FR策略作者:

QQ图片20201115213025.png

图表:欧元美元月线图
1:蓝色部分是2018年~2020年1月
2:图表蓝色部分是FR作者一直稳定盈利的阶段,每个月收益不算复利但保持两位数。
3:他的策略很简单,手动网格。(固定加仓)
4:选择的品种也奠定了他的成功,欧元的盘子足够大,滑点的成本冲击问题可以有效缓解。
5:盈利及时出金,聪明的FR作者做的是相对复利,赚100出50,留50去滚复利。
6:交易结果18万美金在2020年2月份爆仓后,累计出金300万美金左右。

墨菲定律:
如果有两种或两种以上的方式去做某件事情,而其中一种选择方式将导致灾难,则必定有人会做出这种选择。根本内容是:如果事情有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生。

在数理统计中,有一条重要的统计规律:假设某意外事件在一次实验(活动)中发生的概率为p(p>0),则在n次实验(活动)中至少有一次发生的概率为P=1-(1-p)^n。由此可见,无论概率p多么小(即小概率事件),当n越来越大时,P越来越接近1。
这一结论被爱德华·墨菲应用于安全管理,他指出:做任何一件事情,如果客观上存在着一种错误的做法,或者存在着发生某种事故的可能性,不管发生的可能性有多小,当重复去做这件事时,事故总会在某一时刻发生。也就是说,只要发生事故的可能性存在,不管可能性多么小,这个事故迟早会发生的。

墨菲定律(Murphy's Law)主要内容有四个方面:
一、任何事都没有表面看起来那么简单;
二、所有的事都会比你预计的时间长;
三、会出错的事总会出错;
四、如果你担心某种情况发生,那么它就更有可能发生。
“墨菲定律”的根本内容是“凡是可能出错的事有很大几率会出错”,指的是任何一个事件,只要具有大于零的机率,就不能够假设它不会发生。

你担心的事情,终究会发生:

QQ图片20201115215707.png

图表:欧元美元日线
1:显然这样的波动是不利于FR策略的,也可以说是FR的噩梦。
2:事后看~如果他一直坚持自己的策略也没事。在2月15号左右欧元的最低点,他做出了止损多单,反手做空,结果游戏结束~
3:从技术层面说,破位止损,反手做空,根据已经变化的结果做出调整,但是结果没有按照“如果”的走势来运行。
4:从墨菲定律的角度来说,无论是客观行情的因素还是主观判断的因素,出错的随机概率一定存在,那么坦然面对吧!

FR策略畅想一下:

QQ图片20201115221833.png

图表:欧元美元日线图
1:如果我有10万美金。
2:每个月清盘一次(清盘尺度30%~爆仓),当月清盘结束不在交易,预防遇到地震带。
3:1月份亏,2月份亏,3月份亏,4+5+6盈利,7月份亏,8+9+10+11目前盈利。
4:按照上述观点,在及时止损的干预下,以月为单位执行FR策略,在今年依然有效,这是结果,已经走出来的结果。
5:今年有4个亏损月,7个盈利月,总体盈利是没问题的。
6:这个话题延伸就是:轻仓,顺势,有止损。真正的融入到交易里,就是上述这样的。
7:失败亏损的交易无法避免,那么盈利的交易就一定会来到。最近一个比较时髦的词“盈亏同源”就是这个意思。

说了这么多,马太和墨菲来源自总结。
总结这东西需要活学活用,就像墨菲定律的反向理解,只要重仓赌博就一定会有成功的概率发生,所以出现了期货圈的几位大神(都是些家喻户晓的传说就不赘述了)。
这些传奇人物都是用很小的资金,赚了数以亿计。
其实在我看来,可以统称“FR”策略,反向墨菲+马太效应=传奇故事。传奇之所以是传奇是很难超越,很难复制,运气成份偏大一些,所以才会发生这些传奇人物后面没有更利好的战绩,这就是根本原因之所在。

为什么统称“FR”策略?
因为在适合自己盈利的过程中,仓位打到极限,行情完美配合,真正的实现了让利润狂奔。

所以这些缔造了传奇的人,先不说技术水平怎么样,就这向死而生的理念已经符合投机定律了。
文末再点评下自己本次黄金折戟:

QQ图片20201115232005.png

图表:黄金四小时图
愚蠢和弱小从来不是生存的障碍,傲慢才是!
若不是傲慢的绝对化仓位“我以为”式的,就不会在1903处所有单子一次性打满。
按照当前图形来说,多单还是有盈利机会的。
傲慢的代价~所以谦卑的必要性显露无遗。
难道这些基本的道理我不懂吗?我就是不相信这种极端波动今年还会出现(今年已经发生过2次了),贪婪本身就是一种无知,这种无知再一次惩罚了我。

本次黄金交易错的核心点:
策略执行唯一性问题,因为我不是每次都这样操作,这又要讲到资金管理和以小博大或者以大博小的问题里来了,这些问题都不是本文的主题,先一笔概括。
没有按照平时的操作来操作是我这次交易失败的根源!说穿了,我败在了不信邪,不信小概率会发生在这次交易上,有点诸葛亮火烧司马懿,结果天下大雨~千算万算,还是发生了偏差。

容错率:除了轻仓提高容错率之外,别无他法。

人为的把失败几率游戏的难度调高,这是愚蠢,这是我当下最深的感受,非旁人所能体会。



李莜阳
2020年11月15日




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发表于 2020-11-16 12:21:21 | 显示全部楼层
奉命回帖。

一哥所说相识十多年的老朋友那就是我了,“做研究首先要去除神秘化”是前几天我有感而发对一哥说的一句话。

看了这个帖子,这里再补充些个人感想。

两千多年前的中国古人其实比马太福音更早的提出了马太效应,原话是“人之道,损不足以奉有馀”——人类社会的自然规律,就是那些本来就匮乏的,还要进一步拿出来去给那些本来已经很富余的。

之所以说“规律”而不说“规则”,是因为规则是人主观定义的,而规律是大自然界客观存在的,人类对这种情况只有表达不满权,比如我就经常表达不满,但没有质疑权,因为它是客观存在的。

觉得不平衡,其实这是更高层面的平衡。这一点我赞同一哥的意见。为啥呢?如果现实像人人希望的那样平衡了,没有了二八定律,那市场根本就无法运行或者不会存在。

宏观上的规律是悲观的,但起码我们还是有可能成为二八定律里的“二”。怎么成为赢家我没资格说,但提供一种思考的方向。曾有一位诺奖获得者提出,人性对恐惧的绝对值大于对贪婪的绝对值,也就是赔一万块钱的痛苦感大于赚一万块钱的快乐感,这深深影响了人们的行为——盈利一丁点就拿不住,怕白忙,但深深套住却不甘心平仓,特别能忍,所以绝大多数时间我们都在与痛苦为伍,快乐不但短暂且稀少,这很大程度上是我们自己的人性造成的——反过来说,盈利的秘诀又回到了那句被说滥了的大废话:截断亏损,让盈利奔跑。

至于万恶的墨菲定律(其实我们应该感谢墨菲),昨晚朋友圈里我是这么给一哥评论的:

永远不要试图用一大堆可靠证据证明这件事如何如何不会发生,而只需问自己一句,先假设这件事已经发生了,我有应对之策么?如果有,那恭喜已立于不败之地,如果没有,那前面做出的科学推断再科学也等同空气。一定要自我追问到不可抗力为止。

为什么要这么筹划呢,因为我就是被墨菲定律逼出精神病的。我发现事情总会往坏的方向发展,我总是倒霉蛋而不是幸运儿。所以我对自己提了一个要求,一定要刨根问底,直至追问到不可抗力为止。假如赔了钱,是策略问题还是停电断网?策略问题就是自己的问题,没有借口,停电断网才是不可抗力。

墨菲定律太可怕了,像一只魔爪影响着千古以来人类社会的所有事,好的东西需要费尽心思的持续输入精力助力去维持,一刻也不得停歇,而坏的东西不需要主动干预,只要任由它自然发展就会很轻易滑向坏的一面。所以现实世界的默认状态就是逆水行舟不进则退,所以织毛衣需要费很多功夫但拆毛衣一下子就完成了,所以自古治世少、乱世庸世多。

当然墨菲定律并不是恶魔,它有相当可贵之处。

第一,让我们知道,逆境才好修,无魔不成道。

第二,让我们知道,自己的渺小。

尤其是第二点,有很深的坑。墨菲定律让人失败,失败的人觉得自己渺小,这其实不难,难的是在成功时也能了知自身的渺小,这就不容易了,而做不到这点,墨菲定律定会及时出现给人暴击。

我不是成功的人,这里只能分享些嘴炮成功学。

比如,我做量化策略的步骤是:假设相关性→定义变量→评判变量→分离变量→固定变量→构建因果性

即便盈利的因果性构建起来了,那也是为了给交易实践一个思维上的安立之处,即便可以稳定盈利,实际上任何策略都没有本质上的合法性,只是建立在效果的合法性上,任何严谨的量化,都是建立在主观构建的诠释机制上,而非建立在客观市场本身。

做交易其实就是考察在我们的认识下的实践结果能否支持我们的认识论。

盈利之因并非真正的盈利之因,而是在主观诠释机制下的盈利之因。

这样的认识论有什么意义呢?就是防止胜者说什么都是对的,对市场缺乏敬畏,以至于造就传奇之后就折戟沉沙。因为傲慢即愚痴,人类终渺小。

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发表于 2020-11-16 21:52:39 | 显示全部楼层
交易本无对错之分,所谓的对错皆源自自我的求全责备而来。
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 楼主| 发表于 2020-11-15 23:01:55 | 显示全部楼层
交易到了哲学范畴,在延伸就是数学框架。
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发表于 2020-11-16 00:36:05 | 显示全部楼层
盈亏同源,之所以你会在这个位置打满 了仓位, 说明了一点, 同样的手法帮助你赚了很多钱,这一次只是还回去一部分, 我认为这次操作没错.

只是交易里肯定要有个容错的一环, 就是错了怎么纠错, 这里不仅是资金止损的问题,更多是心态会不会崩.

我的观点是,稳定的前提根本不是技术的范畴, 而是技术之外, 心态稳才是账户曲线平滑向上稳定的开始.
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发表于 2020-11-16 04:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
黑天鹅一直存在,资金大了,都不好追求卓越。
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交易不败是一种能力,交易稳定盈利也是一种能力。
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发表于 2020-11-16 10:38:53 | 显示全部楼层
只要是手工交易就很难逃脱这一问题,有时候能做出精妙绝伦的交易,有时候蠢的无可救药,当然都是事后看。
不要只要开始之前做好了亏损准备,且能安然接受就可以
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发表于 2020-11-16 10:54:52 | 显示全部楼层
交易就是如此,心态更为重要。
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发表于 2020-11-16 10:55:59 | 显示全部楼层
败在了不信邪,不信小概率会发生在这次交易上

是呢,这个感同身受,是很多交易人的问题,都觉得小概率事件不可能发生没那么巧,结果却不得不让人敬畏
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发表于 2020-11-16 10:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
墨菲定律:凡存在出错的事情,在一次次重复此事的过程中总会出错。就像交易不存在百分百胜率一样,只要你交易次数够多,样本够多,错是难免的。只能争取错的时候少吃点亏,少一点损失。
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无知是最好的武器,对市场永远的保持尊敬 归零 ,
只能争取是在亏损的时候少亏,赚钱的时候多赚
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